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學(xué)習(xí)目標(biāo)(掌握/理解/了解）

6.投資管理基礎(chǔ)

1.財(cái)務(wù)報(bào)表

6.1.a

理解資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表所提供的信息

6.1.b

理解資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益

6.1.c

理解利潤和凈現(xiàn)金流

6.1.d

了解營運(yùn)現(xiàn)金流、投資現(xiàn)金流和融資現(xiàn)金流

2.財(cái)務(wù)報(bào)表分析

6.2.a

理解財(cái)務(wù)報(bào)表分析的概念

6.2.b

了解流動(dòng)性比率、財(cái)務(wù)杠桿比率、營運(yùn)效率比率

6.2.c

理解衡量盈利能力的三個(gè)比率：銷售利潤率（ROS），資產(chǎn)收益率（ROA），權(quán)益報(bào)酬率（ROE）

6.2.d

掌握杜邦分析法

3.貨幣的時(shí)間價(jià)值與利率

6.3.a

掌握貨幣的時(shí)間價(jià)值的概念、時(shí)間和貼現(xiàn)率對價(jià)值的影響以及PV和FV的概念、計(jì)算和應(yīng)用

6.3.b

掌握即期利率和遠(yuǎn)期利率的概念

6.3.c

掌握名義利率和實(shí)際利率的概念

6.3.d

掌握單利和復(fù)利的概念

4.常用描述性統(tǒng)計(jì)概念

6.4.a

掌握平均值、中位數(shù)、分位數(shù)的概念、計(jì)算和應(yīng)用

6.4.b

理解方差和標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計(jì)算和應(yīng)用

6.4.c

了解正態(tài)分布的特征

6.4.d

理解相關(guān)性的概念

7.權(quán)益投資

1.資本結(jié)構(gòu)

7.1.a

理解不同資本類別之間投票權(quán)和所有權(quán)的區(qū)別

2.權(quán)益證券

7.2.a

理解權(quán)益證券的類型和特點(diǎn)

7.2.b

理解普通股和優(yōu)先股的區(qū)別

7.2.c

了解存托憑證 (Deposit Receipts)

7.2.d

理解可轉(zhuǎn)債的定義、特征和基本要素

7.2.e

理解權(quán)證的定義和基本要素

7.2.f

理解不同種類權(quán)益資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征

7.2.g

了解影響公司在外發(fā)行股本的行為

3.股票分析方法

7.3.a

理解股票基本面分析和技術(shù)分析的區(qū)別

4.股票估值方法

7.4.a

理解內(nèi)在估值法與相對估值法的區(qū)別

8.固定收益投資

 1.債券與債券市場

8.1.a

理解債券市場各參與方的責(zé)任以及發(fā)行人類型

8.1.b

掌握債券的種類和特點(diǎn)

8.1.c

理解債券違約時(shí)的受償順序以及債券的嵌入條款

8.1.d

理解固定利率債券、浮動(dòng)利率債券和零息債券

8.1.e

理解投資債券的風(fēng)險(xiǎn)

8.1.f

理解中國債券市場體系的發(fā)展

2.債券價(jià)值分析

8.2.a

理解DCF估值法的概念和應(yīng)用

8.2.b

掌握債券價(jià)格和到期收益率的關(guān)系

8.2.c

理解債券的到期收益率和當(dāng)期收益率的區(qū)別，以及兩者與債券價(jià)格的關(guān)系。

8.2.d

理解利率的期限結(jié)構(gòu)和信用利差

8.2.e

掌握債券久期（麥考利久期和修正久期）的計(jì)算方法和應(yīng)用

3.貨幣市場工具

8.3.a

掌握貨幣市場工具的特點(diǎn)

8.3.b

理解常用貨幣市場工具類型

9.衍生工具

1.衍生工具概述

9.1.a

理解衍生品合約的概念和特點(diǎn)

9.1.b

了解衍生品合約中的買入和賣出

2.遠(yuǎn)期合約和期貨合約

9.2.a

理解期貨和遠(yuǎn)期的定義與區(qū)別

9.2.b

理解期貨和遠(yuǎn)期的市場作用

3.期權(quán)合約

9.3.a

了解期權(quán)合約和影響期權(quán)定價(jià)的因子

4.互換合約

9.4.a

理解互換合約的概念

9.4.b

了解影響互換合約定價(jià)的因子

9.4.c

理解遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和互換的區(qū)別

10.另類投資

1.另類投資概述

10.1.a

理解另類投資的投資對象、優(yōu)點(diǎn)和局限

2.私募股權(quán)投資

10.2.a

理解私募股權(quán)投資的概念、J曲線、戰(zhàn)略形式、組織架構(gòu)、退出機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)收益特征

3.不動(dòng)產(chǎn)投資

10.3.a

理解不動(dòng)產(chǎn)投資的概念、類型、投資工具和風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

4.大宗商品投資

10.4.a

理解各類大宗商品投資的類型、投資方式和風(fēng)險(xiǎn)收益特征

11.投資者需求與資產(chǎn)配置

1.投資者類型和特征

11.1.a

掌握投資者的主要類型、區(qū)分方法和特征

2.投資者需求和投資政策

11.2.a

理解不同類型投資者在資產(chǎn)配置上的需求和差異以及投資政策說明書包含的主要內(nèi)容

12.投資組合管理

1.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)分散化

12.1.a

掌握系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念和來源

12.1.b

理解風(fēng)險(xiǎn)和收益的對應(yīng)關(guān)系

12.1.c

掌握分散風(fēng)險(xiǎn)的原理和方法

2.資產(chǎn)配置

12.2.a

理解不同資產(chǎn)間的相關(guān)性，及其對風(fēng)險(xiǎn)和收益的影響

12.2.b

理解均值方差法及其應(yīng)用

12.2.c

理解最小方差法及有效性前沿、資本市場線

12.2.d

理解CAPM模型的主要思想、資本市場線和證券市場線

12.2.e

理解戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置

3.被動(dòng)投資和主動(dòng)投資

12.3.a

了解市場有效性的三個(gè)層次

12.3.b

掌握主動(dòng)投資和被動(dòng)投資的概念、方法和區(qū)別

12.3.c

了解市場上主要的指數(shù)（股票和債券）的編制方法

12.3.d

了解市場有效性和主動(dòng)、被動(dòng)產(chǎn)品選擇的關(guān)系

12.3.e

了解完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和最優(yōu)化方法復(fù)制三種跟蹤指數(shù)方法的具體應(yīng)用環(huán)境

12.3.f

理解股票型指數(shù)基金的管理和風(fēng)險(xiǎn)收益特征

12.3.g

了解債券指數(shù)基金無法完全被動(dòng)的原因

12.3.h

了解量化投資和多因子模型

4.投資組合構(gòu)建

12.4.a

理解股票投資組合和債券投資組合的構(gòu)建要點(diǎn)

5.投資管理部門

12.5.a

理解基金公司投資管理部門設(shè)置和基金公司投資流程

13.投資交易管理

1.證券市場的交易機(jī)制

13.1.a

了解指令驅(qū)動(dòng)市場、報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)市場和經(jīng)紀(jì)人市場三種市場

13.1.b

理解做市商和經(jīng)紀(jì)人的區(qū)別

13.1.c

理解買空、賣空和加杠桿對風(fēng)險(xiǎn)和收益的影響

2.交易執(zhí)行

13.2.a

理解基金公司投資交易流程

13.2.b

了解算法交易的概念和常見策略

3.交易成本與執(zhí)行缺口

13.3.a

理解不同類型的交易成本

13.3.b

了解執(zhí)行缺口的組成

13.3.c

了解投資組合資產(chǎn)轉(zhuǎn)持與T-Charter

14.投資風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制  

1.投資風(fēng)險(xiǎn)的類型

14.1.a

掌握風(fēng)險(xiǎn)的定義和分類

14.1.b

理解投資風(fēng)險(xiǎn)的種類

2.投資風(fēng)險(xiǎn)的測量

14.2.a

理解事前與事后風(fēng)險(xiǎn)

14.2.b

理解貝塔系數(shù)的概念和計(jì)算方法

14.2.c

理解下行風(fēng)險(xiǎn)和最大回撤的概念和計(jì)算方法

14.2.d

理解風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR的概念，了解常用計(jì)算方法

14.2.e

了解風(fēng)險(xiǎn)敞口與風(fēng)險(xiǎn)敏感度的概念

3.不同類型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理

14.3.a

理解股票型基金與混合型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理

14.3.b

理解債券型基金與貨幣市場基金的風(fēng)險(xiǎn)管理

14.3.c

了解指數(shù)、ETF、保本基金、QDII基金、分級(jí)基金的風(fēng)險(xiǎn)管理

15.基金業(yè)績評價(jià)

1.基金業(yè)績評價(jià)概述

15.1.a

理解投資業(yè)績評價(jià)的基礎(chǔ)概念

2.絕對收益與相對收益

15.2.a

掌握收益率的計(jì)算方法

15.2.b

理解業(yè)績比較基準(zhǔn)概念與選取方法，絕對收益與相對收益的概念

15.2.c

理解風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的主要指標(biāo)

3.業(yè)績歸因

15.3.a

理解Brinson歸因方法的三個(gè)歸因項(xiàng)

4.基金業(yè)績評價(jià)方法

15.4.a

了解基金評價(jià)服務(wù)機(jī)構(gòu)、基金分類、業(yè)績計(jì)算和風(fēng)格類型

15.4.b

理解全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn) (GIPS)的目的、作用和要求

17.基金的投資交易與結(jié)算

1.基金參與證券交易所二級(jí)市場的交易與清算

17.1.a

理解證券投資基金場內(nèi)證券交易市場

17.1.b

理解證券投資基金場內(nèi)證券結(jié)算機(jī)構(gòu)

17.1.c

理解證券投資基金場內(nèi)交易涉及的主要費(fèi)用項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

17.1.d

理解場內(nèi)證券交易特別規(guī)定及事項(xiàng)

17.1.e

掌握場內(nèi)證券交易清算與交收的原則

17.1.f

了解場內(nèi)證券交易交收與資金清算的內(nèi)容與模式

2.銀行間債券市場的交易與結(jié)算

17.2.a

了解銀行間債券市場的發(fā)展與現(xiàn)狀

17.2.b

理解銀行間債券市場的交易制度

17.2.c

理解銀行間市場的交易品種和類型

17.2.d

掌握銀行間債券結(jié)算類型和方式

17.2.e

理解銀行間債券結(jié)算業(yè)務(wù)類型

3.海外證券市場投資的交易與結(jié)算

17.3.a

了解境外市場交易與結(jié)算規(guī)則

17.3.b

理解QDII開展境外投資業(yè)務(wù)的交易與結(jié)算情況

18.基金估值、費(fèi)用與會(huì)計(jì)核算

1.基金資產(chǎn)估值

18.1.a

掌握基金資產(chǎn)估值的概念

18.1.b

掌握基金資產(chǎn)估值的法律依據(jù)

18.1.c

了解基金資產(chǎn)估值的重要性和需要考慮的因素

18.1.d

理解基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人

18.1.e

理解基金資產(chǎn)估值的估值程序及基本原則

18.1.f

理解具體投資品種的估值方法及基金暫停估值的情形

18.1.g

了解QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定

2.基金費(fèi)用

18.2.a

了解基金費(fèi)用的種類，

18.2.b

掌握基金管理費(fèi)、托管費(fèi)及銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方式

18.2.c

了解不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目種類

3.基金會(huì)計(jì)核算

18.3.a

理解基金會(huì)計(jì)核算的特點(diǎn)及主要內(nèi)容

4.基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析

18.4.a

理解基金財(cái)務(wù)報(bào)告分析的主要內(nèi)容

19.基金的利潤分配與稅收

1.基金利潤及利潤分配

19.1.a

掌握基金利潤來源及相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)的主要內(nèi)容

19.1.b

掌握利潤分配對基金份額凈值的影響

19.1.c

理解基金分紅的不同方式和貨幣市場基金利潤分配的特殊規(guī)定

2.基金稅收

19.2.a

了解基金投資活動(dòng)中涉及的稅收項(xiàng)目

19.2.b

理解投資者投資基金涉及的稅收項(xiàng)目

26.基金國際化的發(fā)展概況

1.海外市場發(fā)展

26.1.a

了解投資基金國際化投資概況

26.1.b

了解海外市場的監(jiān)管情況

2.中國基金國際化發(fā)展

26.2.a

掌握QFII、RQFII、QDII的概念、規(guī)則和發(fā)展概況

26.2.b

理解基金互認(rèn)和滬港通的重要意義